BREAKING DOWN Drawdown Diese Drawdown-Methode der Aufzeichnung ist nützlich, weil ein Tal nicht gemessen werden kann, bis ein neues Hoch auftritt. Sobald die Investition, der Fonds oder die Ware einen neuen Höchststand erreicht hat, zeichnet der Tracker die prozentuale Veränderung vom alten bis zum kleinsten Trog auf. Drawdowns helfen, ein finanzielles Risiko zu finanzieren. Sowohl die Calmar - als auch die Sterling-Verhältnisse verwenden diese Metrik, um eine Wertpapier-Belohnung mit ihrem Risiko zu vergleichen. Drawdown ist einfach die negative Hälfte der Standardabweichung in Bezug auf einen Aktienkurs. Ein Drawdown von einem Aktienkurs hoch bis zu seinem niedrigen gilt als Drawdown-Betrag. Stock Drawdowns Eine Aktienvolatilität wird durch ihre Standardabweichung gemessen, doch viele Investoren, vor allem Rentner, die Mittel aus Renten und Ruhestand abheben, sind besorgt über Drawdowns. Während der volatilen Märkte und Märkte, die eine Möglichkeit einer Korrektur haben, ist das Drawdown ein ernstes Anliegen für Rentner. Viele beginnen, den Ausschluss ihrer Investitionen, von Aktien zu Investmentfonds und unter Berücksichtigung ihrer möglichen Maximum Drawdown (MDD) Potenzial zu betrachten. Drawdown Risk Drawdowns stellen ein bedeutendes Risiko für Anleger dar, wenn man den Aufstieg des Aktienkurses berücksichtigt, der zur Überwindung eines Drawdowns erforderlich ist. Zum Beispiel kann es nicht so aussehen, wenn eine Aktie 1 verliert, da sie nur eine Zunahme von 1,01 benötigt, um sich an ihre bisher gehaltene Position zu erholen. Allerdings erfordert ein Drawdown von 20 eine 25 Rendite, während ein 50 Drawdown in den Jahren 2008 bis 2009 gesehen wird. Große Rezession erfordert eine satte 100 Zunahme, um die gleiche Position wiederherzustellen. Die meisten Anleger wollen Ausfälle von 20 oder mehr vermeiden, bevor sie ihre Verluste schneiden und eine Position in Geldanlagen umwandeln. Rentner fühlen sich insbesondere dieses Risiko, wenn sie sich auf die Drawdown-Ökonomie verdoppeln, da sie weitere Mittel aus dem Kapital ihrer Anlagen zur Finanzierung ihrer Ruhestand zurückziehen. In vielen Fällen kann ein drastischer Drawdown, verbunden mit fortgesetzten Abhebungen im Ruhestand, die Rentenfonds erheblich verkürzen. Drawdown-Assessments In der Regel werden Drawdown-Risiken durch ein gut diversifiziertes Portfolio gemildert und wissen die Länge des Recovery-Fensters. Wenn eine Person früh in seiner Karriere oder hat mehr als 10 Jahre bis zum Ruhestand, die Drawdown-Grenze von 20, dass die meisten Finanzberater erklären sollte ausreichend sein, um Portfolios für eine Erholung zu schützen. Allerdings müssen die Rentner besonders vorsichtig sein bei den Ausfallrisiken in ihren Portfolios. Die Diversifizierung eines Portfolios über Aktien, Anleihen und Barmittel kann einen gewissen Schutz vor einem Drawdown bieten, da die Marktbedingungen unterschiedliche Klassen von Anlagen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Aktienkurs oder Markt Drawdown sollte nicht mit Ruhestand Drawdown verwechselt werden, die bezieht sich auf, wie Rentner sollten Geld aus ihren Renten oder Ruhestand Konten. Was ist Drawdown Frage: Was ist Drawdown Drawdown ist der Unterschied zwischen dem Saldo Ihres Kontos und ein Netz Balance von Ihrem Konto. Der Netto-Saldo berücksichtigt offene Geschäfte, die Währung im Gewinn oder derzeit in einem Verlust sind. Wenn Sie den Netto-Saldo niedriger als Ihr Kontostand haben, wird dies als Drawdown bezeichnet. Ein Devisenhandelssystem, das mit einem Saldo von 100.000 beginnt, das einen Aktienrückgang auf 95.000 sieht, hat einen 5.000 Drawdown gesehen. Drawdowns werden auch die wahrscheinliche Überlebensfähigkeit Ihres Systems auf lange Sicht beschreiben. Ein großer Drawdown bringt einen Investor in eine nicht beneidenswerte Position. Betrachten Sie dies: Ein Klient, der einen 50 Drawdown aushält, hat eine große Aufgabe vor ihr oder ihm. Kurz gesagt, auf der reduzierten Eigenkapitalposition, hat der Trader die meisten eine 100 Rendite auf den reduzierten Kapitalstock, nur um sogar zu brechen. Viele Investoren oder Fondsmanager an der Wall Street sind mit rund 20 für das Jahr ekstatisch. Wie Sie sich vorstellen können, ist ein Trader, der einen Drawdown erleidet, am besten dazu gedient, sein System einfach wieder anzupassen, im Gegensatz zu aggressivem Handel dort zurück zu brechen sogar. Typischerweise hat ein aggressiver Ansatz, um ihr Kapital zurück zu brechen sogar die entgegengesetzte Reaktion. Warum ist dies oft verwenden Hebel und über den Handel, um ihre Trading-Account wieder zu bekommen. Wenn Händler zu viel Hebel nutzen. Ein schlechter Handel kann katastrophale Effekte haben und oft. Das sehe ich leider allzu oft. Kurz gesagt, Händler sind entweder zu aggressiv oder zu zuversichtlich, was zu scharfen Verlusten oder Unwilligkeit führt, einen Handel als Verlierer zu akzeptieren, der geschnitten werden sollte Es gibt ein Sprichwort im Handel, dass ein Handel wird selten machen Ihre Trading Karriere, aber ein schlechter Handel kann sicherlich Ihre Karriere beenden. Wenn du ein Buch lesen möchtest, das den emotionalen Tribut, einen Abzug zu nehmen, zu beschreiben, kannst du lesen, was ich gelernt habe, 1.000.000 von Jim Paul und Brian Moynihan zu verlieren. Ich habe dieses Buch gelesen und genossen, und es spricht darüber, wie ein Trader seine Karriere verloren hat, erhebliche Mengen an Familien Glück als auch Geld seiner Freunde als auch mit einem großen Drawdown. Darüber hinaus teilt dieses Buch hervorragende Tipps, wie man diese gemeinsame Falle von Händlern ohne einen Plan, der wahrscheinlich emotional getrieben wird, zu überwinden. Einer der größten Tipps in dem Buch ist, einen vorbestimmten Stop-Loss-Punkt auf Ihrem Handel vor dem Eintritt zu haben. Dies wird die Höhe eines Drawdowns, den Sie nehmen, begrenzen. Auch kannst du in der Lage sein, dich zurückzuhalten, sobald du in den Handel gegangen bist, der weiß, dass, wenn diese Ebene getroffen wird, du aus dem Handel keine Fragen gestellt hast. Der Fehler, den viele Händler machen, versucht, mit dem Markt zu verhandeln, ob sie im Handel bleiben sollen oder nicht. Es ist ein Irrtum, weil du emotional gefahren wirst und wahrscheinlich das Ding machst, das damals weniger schmerzhaft ist, aber günstiger auf der Straße ist. Drawdown und Maximum Drawdown Explained Also wir wissen, dass das Risikomanagement uns langfristig Geld verdient, aber jetzt Wir mögen dir die andere Seite der Dinge zeigen. Was würde passieren, wenn Sie didn8217t verwenden Risikomanagement Regeln Betrachten Sie dieses Beispiel: Let8217s sagen, Sie haben eine 100.000 und Sie verlieren 50.000. Welcher Prozentsatz deines Kontos hast du verloren Die Antwort ist 50. Dies ist, was Händler einen Drawdown nennen. Ein Drawdown ist die Reduktion von one8217s Kapital nach einer Reihe von verlieren Trades. Dies wird normalerweise berechnet, indem man den Unterschied zwischen einem relativen Spitzenwert im Kapital minus einer relativen Wanne erhält. Händler notieren dies normalerweise als Prozentsatz ihres Handelskontos. Losing Streak Im Handel sind wir immer auf der Suche nach einem Rand. Das ist der ganze Grund, warum Händler Systeme entwickeln. Ein Handelssystem, das 70 profitabel ist, klingt wie ein sehr guter Rand zu haben. Aber nur, weil Ihr Trading-System 70 profitabel ist, bedeutet das für alle 100 Trades, die Sie machen, Sie werden 7 von 10 gewinnen. Nicht unbedingt Wie wissen Sie, welche 70 von diesen 100 Trades werden Sieger Die Antwort ist, dass Sie don8217t . Du könntest die ersten 30 Trades in einer Reihe verlieren und die restlichen 70 gewinnen. Das würde dir noch ein 70 rentables System geben, aber du musst dich selbst fragen, denn du wirst noch im Spiel sein, wenn du 30 Trades in einer Reihe verloren hast Warum das Risikomanagement so wichtig ist. Egal welches System Sie verwenden, Sie werden irgendwann einen Verlust verlieren. Sogar professionelle Pokerspieler, die ihr Leben durch Poker machen, gehen durch schreckliche Streifen verloren, und doch sind sie immer noch profitabel. Der Grund dafür ist, dass die guten Pokerspieler das Risikomanagement ausüben, weil sie wissen, dass sie kein Turnier gewinnen werden, das sie spielen. Stattdessen riskieren sie nur einen kleinen Prozentsatz ihrer gesamten Bankroll, so dass sie überleben können, die Streifen verlieren. Das ist es, was du als Händler tun musst. Drawdowns sind Teil des Handels. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Forex Trader kommt mit dem Handelsplan, der es Ihnen ermöglicht, diesen Perioden großer Verluste zu widerstehen. Und ein Teil Ihres Handelsplans ist mit Risikomanagement-Regeln vorhanden. Nur riskieren Sie einen kleinen Prozentsatz Ihrer 8220trading bankroll8221, so dass Sie Ihre verlorenen Streifen überleben können. Denken Sie daran, dass, wenn Sie strenge Geld-Management-Regeln üben, werden Sie das Casino und auf lange Sicht, 8220you wird immer gewinnen.8221 Im nächsten Abschnitt werden wir veranschaulichen, was passiert, wenn Sie ordnungsgemäße Risikomanagement und wenn Sie don8217t. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion completeForex Drawdown Definition Erläuterung von Forex Drawdown, Forex Drawdown Bedeutung. Was ist Drawdown in Forex Drawdown in Forex ist der Unterschied zwischen dem Kontostand und dem Eigenkapital oder wird als der Peak-to-Trough-Unterschied im Eigenkapital bezeichnet. Wie man wissen könnte, ändert sich die Equity-Bilanz auf der Grundlage der offenen Positionen PL. Wenn die Eigenkapitalbilanz unter den Kontostand sinkt (d. h. wenn Ihr Eigenkapital mehr als Ihr Saldo verliert), wird es als Drawdown bezeichnet. Drawdown-Maßnahmen der größte Verlust ein Konto dauert, daher Händler und Investoren sollten beide Aufmerksamkeit auf Drawdown, wie es gibt einen Überblick über den Verlust durch das Konto genommen. Drawdown kann in vielerlei Hinsicht dargestellt werden Prozentsätze, Pips oder in Gewinnen. Die folgende Grafik zeigt einen 11 Drawdown, dargestellt in Prozent und Pips. Abbildung 1: Drawdown in Prozent Abbildung 2: Drawdown in Pips Wie ist Forex Drawdown hilfreich Für Trader wird Drawdown in Bezug darauf verwendet, wie gut ein Handelssystem oder eine Strategie funktioniert, während für Anleger Drawdown verwendet wird, um mehr über das maximale Risiko zu erfahren, dass Ein Geldmanager oder ein Fonds kann damit helfen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Der einfachste Weg, um Drawdown zu erklären, ist, wenn ein Konto mit dem Eigenkapital von 1000 einen Verlust von 500 einnimmt. Hier ist der Drawdown 50. Welches, wenn es in laymans Begriff übersetzt wird, ist nichts als die Tatsache, dass das Konto so viel wie 50 seines Wertes verlieren kann . Drawdown kann auch anders veranschaulicht werden. Zum Beispiel, wenn ein Forex Trading System besagt, dass es 80 profitabel ist, übersetzt es zu einem 20 Drawdown, dass das Handelssystem entstehen wird. Abbildung 3: Drawdown 8211 Trading System In der obigen Abbildung sehen wir, dass das Handelssystem einen Gesamtgewinn von 5 hat, aber auf die Gefahr eines 11 Drawdowns kommt. Mit Blick auf den Gewinn und die Drawdown zeigt Ihnen deutlich, dass die Risiken die aus diesem Handelssystem erwirtschafteten Gewinne weit überwiegen und so einen Investor abwarten können, wenn es sich lohnt, in ein riskantes Handelssystem oder einen Fonds zu investieren. Die meisten Händler neigen dazu, nach einem Handelssystem zu suchen, das Drawdowns vermeiden kann. Allerdings ist dies ein Mythos wie jedes Handelssystem wird ein Drawdown entstehen. Sogar 1 mal und es gibt keine Möglichkeit, dies zu vermeiden. Während Drawdowns manuell berechnet werden können, macht die meisten Forex Analytics Systeme wie myfxbook dies automatisch für Sie. Drawdown kann Händler helfen, zu identifizieren, ob ein Handelssystem oder eine Methode in Bezug auf die damit verbundenen Risiken rentabel ist. Als Trader kann Ihnen der Drawdown dann mitteilen, ob Sie die Standardvertragsgrößen ändern müssen oder wenn Sie Ihre Handelsstrategie vollständig überholen müssen. Drawdowns ändern sich, wenn ein neuer Peak oder ein Trog getroffen wird und daher keine Konstante ist, sondern eine Variable, die sich während der gesamten Lebensdauer eines Handelssystems oder eines Fonds ändert. Aus diesem Grund bekommt man gewöhnlich die Phrase zu hören, dass die vergangene Leistung kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist. Als ein allgemeiner thumbrule, je niedriger das Risiko pro Handel ist, desto geringer ist der Drawdown, aber auf Kosten, die Wachstum oder Gewinn steigt in einem sehr langsamen Tempo. Im Gegenteil, mehr Risiko Sie nehmen, höher die Forex-Drawdown und die Gewinne werden. Das Ziel für die meisten Händler oder Fondsmanager ist es, ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum zu finden und das ist, wo Drawdowns sind sehr hilfreich.
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